資產與負債參數
槓桿部位配置 (Leveraged Positions)
現貨投資組合 (Spot Portfolio)
⚠️ 壓力測試 Beta 值設定規則 (必讀)
- 基準值：系統預設採用個股「近半年 Beta 值」作為平時波動基準。
- 崩盤加成 (Crash Penalty)：在極端股災中，因融資斷頭與流動性枯竭，個股跌幅往往超越平時預測（Beta 失真效應）。系統依據族群屬性自動加上 0.3 ~ 0.6 的懲罰係數。
💡 強烈建議：投資人應自行透過券商軟體查詢標的之「近半年 Beta 值」，並手動補上崩盤加成進行精算，以確保防禦計畫的可靠性。
流動性與現金流 (Liquidity & Cash Flow)
風險評估報告
信用維持率監測
融資維持率估算
--
質押維持率估算
--
強制平倉警告 (Margin Call)
維持率已低於 130% 法定門檻，面臨 T+2 追繳或斷頭處分。
資產減損與盈虧結算
總投入本金 (Cost Basis)
-- 萬元
目前帳面損益 (Current PnL)
-- 萬元
崩盤後實質盈虧 (Post-Crash PnL)
-- 萬元
痛感指數 (損失佔現金比)
--
流動性生存測試
每月淨現金流 (Net Cash Flow)
-- 萬元
資金枯竭倒數 (Runway)
-- 個月
流動性風險 (Liquidity Crunch)
現金流為負且儲備不足 6 個月，面臨個人財務破產風險。
一鍵發脆 (Share to Threads)